Descargo de responsabilidad: La información presentada no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial ni de otro tipo y es únicamente la opinión del autor.

El 14 de marzo de 2023, OpenAI Anunciado el lanzamiento de su bot más nuevo e inteligente hasta el momento. ChatGPT 4.0 es mejor que la versión 3.5 de muchas maneras. Sin embargo, incluso el bot 3.5 puede usarse a nuestro favor. ¿Qué puede aportar el bot a un comerciante cuyo enfoque es el análisis técnico?

El bot resultó útil para explicar y presentar información sobre una variedad de herramientas y conceptos de acción del precio. Cuando se le solicite, puede explicar los cálculos y el uso e interpretación de muchos de los indicadores comunes que usan los comerciantes, que van desde el RSI hasta las bandas de Bollinger. También puede proporcionar a los usuarios guías sobre cómo comenzar a analizar el mercado utilizando los principios de la teoría de las ondas de Elliot. Si bien no puede entrenar conceptos avanzados por sí mismo, puede ser un asistente útil.

Una limitación importante de ChatGPT es su falta de acceso a datos en vivo. Esto significa que el bot no puede diseccionar información actual, como precios en vivo u otros puntos de datos relevantes del mercado. No se puede usar como un bot de alerta para temas que comienzan a ganar terreno rápidamente, ni puede responder a una ráfaga considerable de volumen de compra en una moneda de baja capitalización en el criptomercado. Sin embargo, se puede usar para encadenar indicadores TradingView para que un operador principiante proponga estrategias.

Tomando la ayuda de ChatGPT para diseñar una estrategia intradiaria básica

Uno puede idear una variedad infinita de estrategias para operar en varios marcos de tiempo utilizando una combinación de indicadores TradingView. La única limitación es la imaginación del usuario y la familiaridad con los indicadores. Es poco probable que ChatGPT pueda generar predicciones basadas en datos de los precios de un activo como Cardano. El modelo de IA desarrollado por AMBCrypto, por otro lado, puede.

Leer de Cardano [ADA] Predicción de precios 2023-24

Comencé con una tarea bastante simple para GPT: tomar el RSI y los promedios móviles y usarlos juntos para generar señales de compra y venta para los comerciantes intradía. Después de algunas solicitudes de prueba, el alcance se redujo. Compre solo cuando el RSI esté por encima de 50 y use los números de Fibonacci 13 y 21 como períodos de promedios móviles. Esta fue la respuesta que presentó el bot:

Y el código PineScript para el mismo.

Probé la estrategia que se le ocurrió a ChatGPT en el gráfico de Cardano. Dado que el objetivo era usar la ayuda del bot para generar señales comerciales de cuero cabelludo, se utilizó el marco de tiempo de 2 minutos. Aquí están los resultados –

Las posiciones largas se tomaron solo con el RSI por encima de 50 y las cortas solo con el RSI por debajo de 50. Después de entrar en una posición, si el RSI cruzaba el 50 neutral en la dirección opuesta a la de la entrada, la operación se cerraba ya que mostraba el impulso había cambiado.

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Muchos lugares dieron entradas indecisas, pero las más favorables se destacaron en el cuadro anterior. El R: R realizado real de la operación se muestra en cian.

En diez horas, esta estrategia generó señales que teóricamente podrían haber arrojado +8.98R. Sin embargo, estos resultados son seleccionados cuidadosamente. En el gráfico de arriba había muchas otras entradas que el sistema sugería que se mostraran, especialmente en aquellas horas en que los precios se negociaban lateralmente. Múltiples entradas comerciales aquí habrían salido al punto de equilibrio o con una ligera pérdida, y las tarifas comerciales también comenzaron a acumularse.

¿Qué separa a un buen trader de uno malo?

Es posible seguir y seguir tomando diferentes indicadores juntos, alterando y ajustando sus valores de entrada y probando sus señales. Sin embargo, nos moveremos en la dirección de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es lo que separa a un comerciante de un jugador. También ayuda a socavar la emoción que un comerciante puede sentir durante una operación. El miedo casi siempre surge cuando el comerciante ha arriesgado más de lo que puede soportar. Esto puede afectar negativamente la rentabilidad.

Dejando de lado las pruebas retrospectivas, cualquier operador rentable debe poder limitar sus pérdidas. Cada comerciante está obligado de manera probabilística a encontrarse con una racha de operaciones perdedoras. Algunos elementos clave de la gestión de riesgos que ChatGPT identificó fueron la diversificación, el tamaño de la posición, las órdenes de stop-loss, la relación riesgo-recompensa y la tolerancia al riesgo. La diversificación es necesaria porque las criptomonedas son un mercado altamente volátil. Los activos están, en su mayor parte, correlacionados positivamente con Bitcoin. Esto significa que los inversores podrían buscar asignar solo una minoría de sus fondos a criptoactivos, que estarían entre el 5% y el 50%. Tener el patrimonio neto de uno en criptografía es muy arriesgado.

Las órdenes stop-loss son órdenes colocadas en niveles de invalidación de una idea comercial. Se ejecutan automáticamente y se configuran de tal manera que el comerciante sale de su posición perdedora si el precio alcanza un nivel predeterminado. Este nivel se puede determinar mediante análisis técnico. El capital perdido durante esa operación idealmente sería menos del 3% del tamaño total de la cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no debería uno operar arriesgando una parte significativa del tamaño de su cuenta en cada operación?

Una mala racha en los mercados no debería destruir su cuenta comercial

El gráfico adjunto revela que un operador con una tasa de ganancia del 30 % está garantizado (tiene un 100 % de posibilidades) de tener una racha perdedora de 8 operaciones dentro de una secuencia de 100 operaciones. Si el comerciante arriesgó el 10% del tamaño inicial de su cuenta con cada operación y perdió ocho seguidas, perdería un 80%. El sistema comercial no está roto, pero la probabilidad estropeará sus ganancias. El comercio no es un sprint hasta la línea de meta, sino un maratón insoportable en el que tu mayor enemigo eres tú mismo: el miedo y la codicia, en particular.

Para sobrevivir, la cantidad de capital arriesgado por operación debe ser capaz de resistir una racha de pérdidas, que se basará en la tasa de ganancias. Incluso si las operaciones que realiza son asombrosas con una relación riesgo-recompensa de 3:1 o 4:1, no sirve de mucho para proteger su capital cuando el mercado aparentemente tiene su número.

Por lo tanto, arriesgar no más del 1% o el 3% por operación tendría muchas más probabilidades de éxito a largo plazo. Las ganancias pueden no ser rápidas, pero estarán presentes. Y, el lado emocional de la negociación probablemente también perderá su intensidad ya que cada transacción no lo hará ni lo arruinará.

Comprender R: R y calcular cuándo un comerciante está en el punto de equilibrio

Supongamos que tenemos una cuenta por valor de $ 1000. Estamos decididos a no perder más del 1% por operación, lo que significa que cada operación perdedora solo costará $10 o el 1% del tamaño total. Mientras tanto, nuestras operaciones ganadoras podrían generar $20 o $30, o cualquier otra cantidad. La relación entre el capital arriesgado y la recompensa obtenida si la operación se completa se denomina riesgo-recompensa, o R: R. Por lo general, los operadores apuntan a una proporción de 3:1, lo que significa que están dispuestos a perder el 1 % por operación, pero buscan ganar el 3% del tamaño de su cuenta.

Es probable que un comerciante no tenga éxito el 100% del tiempo. Si son correctos alrededor del 30% de las veces, aún podrían ser rentables. Incluso un comerciante con una tasa de ganancias del 5% podría ser rentable a largo plazo. Un operador que solo realiza transacciones RR 3:1 deberá tener éxito (1-(3/(3+1))*100, es decir, el 25% del tiempo solo para alcanzar el punto de equilibrio. De manera similar, un operador que solo gana el 5% de el tiempo necesitaría colocar solo operaciones con un RR de 20: 1. (1-(x/x+1))*100=5, resolviendo para x, obtenemos 20.

Si un comerciante busca operaciones 3R y tiene una razón sólida (basada en análisis técnico o análisis fundamental, por ejemplo) para realizar esa operación, y tiene éxito con más del 25% de sus operaciones, entonces será un comerciante rentable.

Puede ayudar a mantener un Trade Journal

Dejando de lado el molesto álgebra, ¿cómo rastrea un comerciante su tasa de ganancia? La solución más común es un diario comercial. Este es un libro de contabilidad donde un comerciante puede anotar cada operación que realiza y las ideas que aprende de ella. ChatGPT puede ayudar a crear una plantilla básica para este propósito:

En esta plantilla vemos el R: R de las operaciones realizadas, sus tasas de éxito y las razones del comerciante para entrar y salir de la operación. Los comerciantes también pueden tomar nota de sus emociones para evitar que se repitan los mismos errores. El diario también se puede utilizar para encontrar una ventaja en el mercado por sí mismo.

Esto significa información sobre qué tipo de comercio funciona con más frecuencia para usted. ¿Largo o corto? Si es largo, ¿podrían ser aquellos en los que RSI> 50 tanto en M5 como en M15 sea otro factor que desee verificar antes de buscar tomar posiciones largas ya que esta confluencia parece dar más éxito a sus operaciones?

Cálculo del capital arriesgado por operación

Estas y más preguntas pueden responderse implementando un diario. Otra herramienta que el bot ChatGPT puede ayudar a crear es una calculadora de tamaño de posición. Ya hemos visto R:R y la tasa de éxito se puede determinar a través de revistas. Tratemos de recordar el cuadro de probabilidad presentado anteriormente. Incluso con una tasa de ganancias del 60%, todavía hay una probabilidad del 92% de que uno vea una racha de 4 operaciones perdedoras consecutivas en un lapso de 100 operaciones.

Por lo tanto, el requisito sería arriesgar el 1 % o el 3 % o algo intermedio para cada configuración comercial. Calcular esto puede llevar mucho tiempo. Le pedí a ChatGPT que creara un código para ayudar a calcular el tamaño de la posición. Obligado y presentado a continuación hay un código generado por el bot. Las indicaciones de entrada tendrían que ser el tamaño de la cuenta, el apalancamiento utilizado, el umbral de riesgo y la distancia de stop loss.

Supongamos que el tamaño de una cuenta es de $ 1000, el umbral de riesgo es del 5%, la distancia de comercio porcentual de stop-loss es del 6%. El apalancamiento utilizado es 10x. El margen inicial requerido se calcula como:

Margen = (1000 * 0,05) / (0,08 * 10) = $62,5.

Para los comerciantes al contado, el apalancamiento utilizado sería 1x.

¿Exactamente qué tan útil es ChatGPT para los comerciantes profesionales?

Le pregunté a Mikaela Pisani, ML Lead y Senior Data Scientist en Rootstrap. Es experta en desarrollo de big data e inteligencia artificial y su respuesta fue:

“Los comerciantes pueden usar ChatGPT como una herramienta para obtener recomendaciones sobre el mercado de valores. Es probable que sea más útil para los comerciantes principiantes, ya que les permite aprender los fundamentos del comercio de acciones del chatbot. Los comerciantes más avanzados pueden usarlo como una herramienta para recopilar información y tomar decisiones más rápido, pero existen limitaciones dado que el resultado se basa en los datos proporcionados (actualmente, los datos de capacitación son hasta 2021)».

Como se destacó anteriormente en el artículo, el uso del bot en el comercio en vivo está severamente restringido. Pero, ¿qué pasa con el impacto del bot en el comercio algorítmico?

“Además de las limitaciones de datos, que son la principal debilidad de ChatGPT para los comerciantes, la ventaja para los comerciantes será un período de tiempo extremadamente corto a medida que el mercado absorbe estas herramientas de IA para mejorar la eficiencia del mercado a través de la automatización y la mejora de los resultados de los algoritmos comerciales.

De esta manera, podemos ver que es probable que ChatGPT tenga un impacto similar al de las primeras plataformas de comercio de alta frecuencia, lo que brinda una ventaja potencial para los primeros comerciantes, pero se convierte rápidamente en parte de la norma del mercado”.

Por lo tanto, es probable que un comerciante no pueda construir una ventaja duradera en el mercado usando solo ChatGPT. Sin embargo, puede ser fantástico para proporcionar herramientas a los comerciantes que recién comienzan su viaje. Es probable que los comerciantes más nuevos puedan usar el bot para navegar por las herramientas comerciales mucho más rápido que antes. Es probable que también ayude una comprensión de la gestión básica de riesgos.